香港飞欧洲机票行程方式

大家好，计划去欧洲旅游，关于预订机票事宜请教各位。
多次查询 香港飞往巴黎，罗马，马德里等城市，需要一次中转，突然发现还有一种转机，非联程，非同一个航空公司出票。如：香港--吉隆坡（马航或某个廉航直达，不需要中转），吉隆坡--巴黎（法航，卡塔尔或其他航空公司，需要中转一次），在吉隆坡停留时间预留5小时或6小时转机。


这种全程机票价格好像要比香港飞往欧洲某个城市（中转一次）便宜一些！！

从欧洲返回香港，同样的行程方式，航空公司不确定 不一定和去程一样。

请问：
1. 这样的行程可行吗？ 可行性高吗？ 有这样出行的同仁吗？如有，可否分享您的经历？
2. 在吉隆坡这样中转，去程办理过境签证即可，对吗？ 回程办理过境签证，对吗？（去程，回程计划可能都在KULA转机）
3.最重要一个担心风险：前一段航程如果取消或延误，时间有变数，那么下一段航程一定会受到影响，对吗？ 这个风险不是我们一般人能预计到的也不是我们能提前知道的，对吗？


请有过这样经历的前辈 多多指教，谢谢！