L签证从珠海－澳门－香港－深圳通关问题

以前经常单去香港，但是这次带着父母去，父亲想去澳门赌场参观下，所以有一些不懂的地方请教一下，希望好心人多多指教
本人有香港澳门签注各一次
从珠海入关澳门，打算在淘宝找送关的，入境澳门，从澳门到香港，请问需要弄那个送关的吗，还是直接就可以凭借港澳通行证入境香港，到了香港以后，打算从深圳出，请问这么出可以吗，我之前搜索的时候，有的人说从哪里进就要从哪里出，是这个样子吗？