莫斯科机场转机问题，不同航空公司同一机场

曾经都是俄航的转机去巴黎，到过谢列蔑契娃机场，知道怎么转机。这次是想买了俄航机票到莫斯科，然后换的波罗的海航空公司的票飞斯德哥尔摩，需要拿到行李后还要去拿新的登机证和托运行李。难道需要出境吗？有点不会了。求指教。在机场里不出境也能拿到行李和拿到新的登机证？因为印象中各个国家都是入了境才能再次办票和托运行李的呀。