上海到巴厘岛从香港转机，在香港机场需要自己

如果是联程票行李直挂，在香港就不用自己取托运行李。

联程机票是不需要的，也就是说如果购买时初显示是上海--巴厘岛，就是联程

香港过境建议看看http://www.usihai.com/question/848509.html
香港转机建议看看http://www.hongkongairport.com/gb/passenger/transfer-transit/all/transit_procedures.html

联程机票行李直挂，如果不是联程机票，才需要在香港取行李呢

在上海办登机时就可确定了.

是联程机票，行李就可以直挂了

是联程的话就不需要 可以直挂巴厘岛

什么航空公司？

联程机票不需要