利用中转航班能不能去香港？

如果我先去济州岛的话。从济州岛飞香港是可以直接进去的。但是飞机票比较贵。
如果坐中转航班的话。能进入香港吗
济州岛 飞到上海。。上海到香港。这样便宜。但是我怕下飞机以后再进去。安检会说我没有香港签证。
不知道熟悉这方面的人没。