是不是第一次申根签证都要先进行面试？

也不一定，要看你办理签证的类型，以及你本身的条件。
我第一次办理申根（德国）的商务签证，就没有面签。原因是5年内有发达国家签证及出入境记录+所在企业为德国知名企业，直接走绿色通道拿签证。

我自己今年5月份办理的是申根旅游签证，只接到

办理过德国的商务签证，肯定要面试的了。资料准备齐全就可以了，有时候会有英语对话。

不一定的，看各申根国签证要求和个人条件。