关到去澳门的签证

大家好，下个月中去香港澳门游玩，打算去澳门一天，马上就要办签证了，关于签证还有些不明白，求指点：

先到深圳罗湖过关，玩几日后到澳门，那回来的时候是从有从澳门深圳的线路吗，是怎么走的？或者还是要回香港？那么回香港的话，我办签证是不是要办两次去香港的，一次澳门的？